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沪金、中证1000、沪银、沪深300和中证500期货的成交比较活跃,中证1000指数、南方中证500ETF、黄金、白银和华泰柏瑞沪深300ETF的期权成交较为活跃。上证50、沪深300、中证500和中证1000的期货合约普遍呈现贴水状态,基差率持续下降,表明市场对这些指数的前景持谨慎态度。期权方面,VIX指标在各指数间表现不一,但看跌期权隐含波动率普遍下降,而看涨期权隐含波动率有所上升或持平。沪银期货各合约基差率呈升水状态,成交量与持仓量均有抬升,库存同样增加,多空持仓比下降。近期,沪银期权的持仓量有所增加,成交量认购认沽比也呈现上升趋势。这表明投资者对白银市场的兴趣增加。
回顾“924”以来的宏观面,通过“两新”、地产、服务类消费、部分新兴领域的改善,政策已初步实现实际增长的企稳,实际GDP同比已从2024年二三季度的4.6-4.7%重新回到5%以上,今年二季度应处于对美出口压力峰值,但实际GDP同比仍有望在5.2%左右。目前经济的短板主要在价格和名义GDP,价格偏低则实际利率偏高,从而债务负担偏重、投资和消费机会成本偏高、税收和企业盈利增速偏低等一系列问题就会延续。近期“反内卷”政策的升温似乎意味着政策进一步侧重名义增长,但由于供给侧是一个系统工程。从目前相关资产的特征来看,市场仍处于对政策效果的等待和观测阶段。