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1)高分红:AH溢价视角下空间5-6%。虽然AH溢价并非刻画A股和港股差异的好视角,目前155家AH两地上市公司,绝大多数仍是老经济板块和央国企公司。在当前的宏观与市场环境下,这部分企业更适用于分红投资视角,因此反映这部分企业价差的AH溢价也可以用分红视角来分析。考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税,AH溢价收敛至125%(100%/0.8),这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了,3月中旬AH溢价也曾一度到过128%的低位但触及后随即大幅反弹。
从票据利率看,5月1M转贴现利率波动下行,自月初1.23%下行至月末1.03%,月内中枢1.19%,较4月下行15bp;票据-Shibor利差均值为-45bp,较4月走阔1bp。3M、6M期转贴利率运行相对稳定,月内中枢分别为1.11%、1.09%,较4月分别上行7bp、下行1bp。从票据利率走势看,月末票据冲量并不明显,或主要考虑到过低的转贴现利率可能激发套利空转资金。