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ESG筛选策略(沪深300):该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发,志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略,不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息,还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现:本周截止6月6日,ESG筛选策略(沪深300)下跌0.28%,相对于沪深300(0.88%),超额收益为-1.16%。最新一个月总回报为3%,相对总回报为1%、最大涨幅为3%,最大跌幅为-1%,夏普比例为5.66,与基准收益率的相关系数为0.26,信息比率为2.29。
在中国企业资本联盟副理事长柏文喜看来,公募总认购金额超1亿元,表明基金行业对新型浮动费率基金的整体信心较强,愿意拿出“真金白银”进行自购,也说明相关机构对这类产品的市场前景和发展潜力较为看好。同时,较大的自购规模可以为基金提供一定的初始资金,有助于基金在成立初期更好地进行投资运作,同时也增强了基金在市场中的竞争力。此外,多家基金公司积极自购,也试图在新型浮动费率基金市场中占据一席之地,通过自购行为提升自身产品的吸引力和市场份额。
长期以来,行业总体上为广大投资者创造了良好的投资价值,这是一个毋庸置疑的基本事实。但期间“单维逻辑的不断强化即对超额收益的过度追逐”,再叠加缺乏财富管理视角牵引,当下客观上形成了基金公司、投资者与销售渠道之间的“三重困局”: